1983년, 리처드 데니스는 평범한 사람도 ‘규칙’만 배우면 훌륭한 트레이더가 될 수 있음을 증명했습니다. ‘터틀 트레이딩’이라 불리는 이 시스템 매매법의 핵심은 추세 추종, 규칙 준수, 그리고 N값을 활용한 리스크 관리입니다. 이 가이드는 터틀 트레이딩의 기본 원리부터 실전 적용법까지 단계별로 안내하여, 당신이 감정에 휘둘리지 않고 시스템으로 거래할 수 있도록 돕습니다.
목차
- 터틀 전략 장단점과 핵심 철학
- 터틀 트레이딩 용어 정리 (A to Z)
- 터틀 전략 장단점 — 객관적 비교
- 터틀 트레이딩 초보자 가이드 — 2025 실전 4단계
- 결론: 당신의 트레이딩에 ‘시스템’을 장착하라
- 자주 묻는 질문 (FAQ)
터틀 전략 장단점과 핵심 철학
터틀 트레이딩은 세 가지 핵심 철학을 바탕으로 작동합니다. 첫째, 추세 추종(Trend Following)으로 시장의 강한 추세가 시작될 때 진입하여 흐름을 따라갑니다. 둘째, 시스템 기반 매매로 진입, 청산, 자금 관리에 대한 모든 결정을 사전에 정의된 규칙으로 고정합니다. 셋째, N값을 기반으로 한 엄격한 리스크 관리를 통해 모든 거래에서 감수하는 손실 크기를 통제합니다. 이 모든 것의 궁극적인 목적은 트레이더의 감정을 배제하고 기계적인 일관성을 지키는 것입니다.
이러한 철학은 ‘비싸게 사서 더 비싸게 판다’는 돌파 매매의 사고방식과, 정해진 손절 라인에서 기계적으로 손실을 끊어내 계좌를 보호하는 엄격한 자금 관리 원칙으로 요약될 수 있습니다.
터틀 트레이딩 용어 정리 (A to Z)
터틀 트레이딩 시스템을 이해하기 위해 반드시 알아야 할 핵심 용어들입니다. 이 용어들은 터틀의 모든 매매 규칙의 기초가 됩니다.
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| ATR / N | 변동성 지표. N은 20일 ATR(Average True Range) 값으로, 포지션 크기와 손절 기준을 정하는 핵심 척도입니다. |
| S1 / S2 | 진입 시스템. S1은 단기 시스템(20일 고점 돌파 매수/10일 저점 돌파 매도), S2는 장기 시스템(55일 고점 돌파 매수/20일 저점 돌파 매도)을 의미합니다. |
| 손절(2N) | 진입 가격에서 2N만큼 손실이 발생했을 때, 어떠한 예외도 없이 기계적으로 포지션을 청산하는 규칙입니다. |
| 피라미딩 | 수익이 나는 방향으로 포지션을 추가하는 전략. 진입 후 1/2N 간격으로 최대 4유닛(Unit)까지 추가 매수합니다. |
N값의 가장 중요한 역할은 종목별 변동성에 맞춰 포지션 크기를 조절하는 것입니다. 이를 통해 어떤 종목을 거래하든 한 번의 거래에서 감수하는 리스크(예: 전체 계좌의 1%)를 동일하게 유지할 수 있습니다.
터틀 전략 장단점 — 객관적 비교
터틀 트레이딩은 강력한 장점을 지니지만, 명확한 단점 또한 존재합니다. 이 둘을 객관적으로 이해하는 것이 중요합니다.
| 장점 | 단점 |
|---|---|
| 감정적 판단 완전 배제 | 상대적으로 낮은 승률 (약 30~40%) |
| 큰 추세 발생 시 높은 수익률 기대 | 추세가 없는 횡보장에서 잦은 손실(휩소) 발생 |
| N값을 통한 구조적 리스크 관리 | 심리적으로 힘든 계좌 하락 구간(Drawdown)을 견뎌야 함 |
| 규칙이 명확해 초보자도 적용 용이 | 잦은 거래로 인한 거래비용 및 세금 부담 가능성 |
터틀 전략의 최대 강점은 규칙성과 리스크 통제입니다. 하지만 낮은 승률로 인해 발생하는 수많은 손절과 그로 인한 계좌의 일시적 감소(드로우다운)를 견딜 수 있는 강한 인내가 필요합니다. 승률이 낮더라도 손실은 작게 끊고 이익은 길게 가져가는 ‘손익비’가 좋기 때문에 장기적으로는 계좌가 우상향할 수 있습니다. 횡보장 대응은 여러 종목에 분산 투자하거나 시장 필터를 적용하여 보완할 수 있습니다.
터틀 트레이딩 초보자 가이드 — 2025 실전 4단계
터틀 트레이딩을 실전에 적용하기 위한 단계별 가이드는 다음과 같습니다.
- 1단계: 지식 습득 및 도구 준비
원문 규칙을 충분히 숙지하고, ATR 지표를 설정할 수 있는 차트 프로그램(TradingView 등)을 준비합니다. 실제 돈을 투입하기 전에 N값을 직접 계산하고 차트에 손절 라인을 그려보는 연습을 반복하세요. - 2단계: 모의 투자로 규칙 체화
최소 3개월 이상 모의 투자를 진행하며 규칙을 몸에 익힙니다. 모든 매매에 대해 진입 근거, N값, 손절 라인, 심리 상태 등을 상세히 기록하는 매매일지를 반드시 작성해야 합니다. - 3단계: 소액으로 실전 시작
모의 투자에서 규칙 준수에 익숙해졌다면, 전체 투자 자금의 5% 미만의 소액으로 실전을 시작합니다. 실제 돈이 투입될 때 발생하는 심리적 압박을 통제하는 연습이 중요합니다. - 4단계: 점진적 확대 및 최적화
최소 6개월 이상 소액으로 규칙을 꾸준히 지켰다면, 점진적으로 투자금을 확대합니다. 한국 시장의 높은 거래세와 수수료를 고려하여 변동성이 크면서도 거래 비용 부담이 적은 ETF나 대형주 중심으로 전략을 조정하는 최적화 과정이 필요합니다.
2025년 한국 시장에 터틀 전략을 적용할 때는 특히 코스닥 시장의 높은 변동성과 거래세, 수수료 등의 비용 문제를 충분히 고려하여 자신에게 맞는 종목을 선택해야 합니다. 어떤 경우에도 모의 투자를 건너뛰어서는 안 됩니다.
결론: 당신의 트레이딩에 ‘시스템’을 장착하라
터틀 트레이딩은 ‘어떤 종목을 고를 것인가?’가 아니라 ‘어떤 규칙을 따를 것인가?’에 대한 질문을 던집니다. 원문 규칙에서 배운 ATR, N, S1/S2 시스템, 피라미딩, 2N 손절과 같은 핵심 개념들을 자신만의 매매 원칙으로 정교하게 다듬는 과정이 중요합니다. 이 과정을 통해 감정에 휘둘리지 않고 장기적으로 생존하는 투자자로 거듭날 수 있습니다.
당장 큰 수익을 좇기보다, 작은 계좌로 규칙을 철저히 지키는 훈련부터 시작하세요. 시스템 트레이딩의 세계에서 꾸준함이 곧 가장 강력한 경쟁력입니다. 터틀 규칙을 모의 투자로 충분히 검증한 뒤 실전으로 옮기는 인내심을 가지시길 바랍니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q: 터틀 트레이딩은 초보자도 정말 할 수 있나요?
A: 네, 가능합니다. 터틀 트레이딩은 감정이나 예측이 아닌, 명확한 규칙에 기반하기 때문에 초보자가 배우고 따르기 용이합니다. 다만, 규칙을 기계적으로 지키는 훈련과 인내가 반드시 필요합니다.
Q: 터틀 트레이딩의 승률이 낮다는데, 어떻게 수익을 낼 수 있나요?
A: 터틀 전략은 승률보다 손익비에 집중합니다. 여러 번의 작은 손실(손절)을 감수하는 대신, 한 번의 큰 추세를 잡았을 때 얻는 수익이 손실을 모두 만회하고도 남기 때문에 장기적으로 수익을 낼 수 있습니다.
Q: N값은 어떻게 계산하고 사용하나요?
A: N은 일반적으로 20일 ATR(Average True Range) 값을 사용합니다. 이는 최근 20일간의 평균적인 가격 변동폭을 의미합니다. 이 N값을 기준으로 진입 후 손절 라인(예: 2N)을 정하고, 포지션 크기를 조절하여 모든 거래에서 감수하는 리스크를 일정하게 유지하는 데 사용됩니다.